История музея началась с Елены Третьяковой, жены брата Павла Третьякова — основателя одноименной галереи в Москве. В начале XIX века она передала императору Николаю II большую коллекцию экспонатов, иллюстрирующих военные действия России в разное время. Именно для серии этих работ летом 1912 года было принято решение о создании «Палаты-хранилища собрания „Войны России“». В годы Первой мировой войны проект модернизировали, добавив корпуса для экспонирования новых картин, посвященных текущему военному конфликту. Во время революционных событий коллекцию расформировали, а через несколько лет здание стало складом и клубом. Руины, оставшиеся после Великой Отечественной войны, начали восстанавливать в 1970-х годах. С 2014 года в здании открыт музей «Россия в Великой войне», посвященный событиям Первой мировой войны.